Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于( )、行业与证券选择和交叉效应。
A.资产配置
B.运气因素
C.随机因素
D.市场因素
(2016年)Brinson方法较为直观、易理解,下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是()。A.资产配置 B.行业选择 C.交叉效应 D.风险调整
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业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是() A.平均收益率B.夏普比率C.Brinson模型D.特雷诺比率
( )归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。A.相对收益 B.绝对收益 C.Brinson模型 D.WACC模型
关于基金业绩归因,以下表述错误的是( )A.基金业绩归因中,通常会从多个时间维度进行分析 B.股票型基金只能用Brinson方法进行业绩归因 C.评价基金业绩表现,一般需要跟踪它的长期表现 D.基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应
Brinson方法较为直观、易理解,下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是( )。 A、资产配置 B、行业选择 C、交叉效应 D、风险调整
对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法,下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法()。A、资产配置B、风险控制C、行业选择D、证券选择
基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于()因素。A、证券选择B、行业选择C、时间选择D、资产配置