如果证券a和b之间的相关系数为0.63,证券a与c之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为( )。
A.相关性强弱相等
B.a与c相关性较强
C.无法比较
D.a和b相关性较强
如果A与B证券之间的相关系数绝对值比B与C之间的相关系数绝对值大,则证券之间的相关性的强弱关系为( )。A.无法确定 B.A与B证券之间的相关性更强 C.一致 D.B与C证券之间的相关性更强
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(2018年)证券m与n的相关系数为-0.8,m与k的相关系数为0.6,下列说法正确的是()。A.两个相关系数一正一负不可比较 B.前者之间的相关性比后者强 C.两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强 D.前者之间的相关性比后者弱
关于相关性,以下说法错误的是( )。A.相关系数为-1的两组数据完全负相关 B.相关系数总处于-1和1之间(含-1和1) C.相关系数可以是正数也可以是负数 D.相关系数取值在-1和1之间,但不能为0
若证券a和b的相关系数为0.63,证券a和c的相关系数为-0.75,则证券组合之间的相关性强弱为( )。A.证券a和b的相关性强 B.证券a和c的相关性强 C.相关性一样 D.不能比较
以下关于统计变量的描述中正确的有()。A:方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布 B:协方差用于表示两个变量之间的相互作用 C:相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程度 D:相关系数等于O,说明两个证券之间没有相关性 E:协方差越大,两个证券之间的相关性越大
关于相关性,下列说法错误的是()。A、相关系数取位在一l和1之间,但不能为0B、相关系数总处于一l和l之间(含一l和l)C、相关系数可以是正数也可以是负数D、相关系数为一1的两组数据完全负相关
相关系数的()大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。A、概率B、标准差C、绝对值D、期望收益