单选题下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　）A 历史模拟法B 加权平均法C 方差-协方差法D 蒙特卡罗模拟法

第1题

利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A、95%B、90%C、99%D、99.9%

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第2题

下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

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第3题

在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。

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第4题

下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型

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第5题

关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

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第6题

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

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第7题

下列各项不属于违约概率模型的是（）。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、Credit Risk+模型

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