考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,对因素1的敏感性为1.4,对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会,因素2的风险溢价为()。
考忠有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率是18%,对困素1的贝塔值是1.5,对因素2的贝塔值是1.2。因素1的风险价是3%。无风险收益率是5%,如果无套利机会,那么因素2的风险溢价是 A.6% B.4.25% C.7.75% D.8.85%
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套利定价模型表明()A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率B:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系,可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映
考虑两因素的 APT 模型,股票 A 的期望收益率为 16.4%,对因素 1 的β值为 1.4,对因 素 2 的β值为 0.8。因素 1 的风险溢价为 3%,无风险利率为 6%,如果不存在套利机会,则 因素 2 的风险溢价为( )。 A.3% B.5% C.5.5% D.7.75%
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16. 4%,对因素1的贝塔 值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会,因素2的风险溢价是( )。 A.2% B.3% C.4% D.7.75%
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会, 因素2的风险溢价是( ) A.2% B.3% C.4% D.7.75%
考虑有两个因素的多因素 APT 模型,股票 A 期望收益率 16.4%,对因素 1 的贝塔值为 1.4,对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%,无风险利率 6%,如果存在无套利机会,因素 2 的风险溢价是() A.2% B.3% C.4% D.7.75%
套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望C:期望收益率跟因素风险的关系,可自单位敏感性的因素风险,溢价的线性函数所反映D:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定