黄金的价格波动率与期权的价值有怎样的关系?
下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型()。A.期权组合的价值与标的资产 B.期权组合的价值与波动率 C.期权组合的价值与利率 D.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
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下列关于Vega的说法正确的有( )。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B.波动率与期权价格成正比 C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小 D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
下列因素中,与看涨期权价值存在正向关系的有()A、标的价格B、行权价格C、波动率D、剩余期限
下列关于期权价格的说法哪一种比较准确?()A、波动率越高、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高B、波动率越高、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高C、波动率越低、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高D、波动率越低、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
下列关于Vega说法正确的有()。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
下列因素中,与股票看跌期权价值存在正向关系的有()。A、标的资产价格B、行权价格C、标的资产价格波动率D、股息率
“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系()。A、期权价格与股票价格B、期权价格与行权价格C、期权隐含波动率与行权价格D、期权隐含波动率与股票价格